【摘 要】
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投资在保险公司的经营中处于不可动摇的重要地位,随着我国保险资金获准入市,参与基础设施建设及进行不动产投资,投资种类的多样性使得保险业所处的环境越发的复杂,投资风险也
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投资在保险公司的经营中处于不可动摇的重要地位,随着我国保险资金获准入市,参与基础设施建设及进行不动产投资,投资种类的多样性使得保险业所处的环境越发的复杂,投资风险也随之提高。和国外比较,中国在这方面的探索还处于初级阶段。本文分析了保险公司投资的主要风险来源,介绍了基于EGARCH模型的CVaR方法,选取个股实证了GED分布下的EGARCH模型为最适合用来对保险资金运用风险进行度量,并测算了六只股票的个股及投资组合的绝对CVaR值和相对CVaR值,描述了各自的极端损失状况；保险公司可以根据个股值和组合值,设置风险资本或提取风险准备金,从而有效地监控潜在的极端损失。
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