2008年爆发的全球金融危机中,大量金融机构由于流动性不足而倒闭。巴塞尔Ⅲ提出流动性覆盖率和净稳定融资比率两个流动性风险监管指标,鼓励银行改善融资结构,减小期限错配的流动性风险。近年来,我国商业银行“短存长贷”的趋势加剧,增加了流动性风险隐患。已有对存贷期限错配流动性风险的研究大多集中在定性分析上,缺少对风险的计量和影响因素的定量分析。基于此,本文在巴塞尔Ⅲ框架下对我国商业银行存贷期限错配的流动性风险进行了定量分析,为更加有效的管理流动性风险提供参考。巴塞尔Ⅲ中提到单家银行的风险状况并不能完全代表银行业的情况,因此本文选取我国具有代表性的15家商业银行进行比较研究。在对存贷期限错配的流动性风险进行计量时,借鉴巴塞尔Ⅲ净稳定融资比率指标的理念,对传统流动性缺口指标进行了改进。利用HP滤波方法,估算出商业银行短期存款的稳定部分,将其纳入流动性缺口指标之中,基于改进后的指标对各商业银行2004-2013年存贷期限错配的流动性风险进行计量。在此基础上,综合考虑了宏观和微观两个层面的多个影响因素,针对测算出的流动性风险数据,用面板回归模型进行了影响因素实证分析。实证结果表明,由于在吸储能力、客户粘性和资本质量等方面的差异,不同商业银行对存贷期限错配的容忍程度不同。四大国有商业银行期限错配的程度较高,但存贷期限错配的流动性风险很小；其他银行则正好相反。另外,不同商业银行存贷期限错配流动性风险的影响因素也有区别。对于四大国有商业银行,资产规模和资本质量等微观因素的影响更为显著；而对于其他商业银行,经济增长情况和金融市场发育程度等宏观因素的影响更为显著。且宏微观因素对其他商业银行的影响都超过四大国有商业银行。最后,根据巴塞尔Ⅲ有关流动性风险的监管内容,本文在对我国商业银行存贷期限错配的流动性风险识别、计量以及影响因素分析的基础上,提出了管理流动性风险的相关对策建议。