随着现代科学技术爆炸式的发展以及应用和生产社会化和国际化程度的大幅度提高,世界经济一体化成为当代社会发展的一个基本特征。与之相伴的金融的国际化是七八十年代以来引入注目的最新发展,金融滲透的深刻性和广泛性比以往任何时候都更为突出。而汇率作为国际金融关系乃至经济关系正常发展的重要纽带,已几乎滲透到经济生活的一切领域,并发挥着日益重要的作用。我国自加入WTO后,金融开放程度不断加大,相应的汇率风险也不断加大,特别是目前,我国体制改革以后,汇率波动带来的风险要大大超过以往,因此,正确分析与预测汇价及其波动对于金融政策与投资决策的制定无疑有着至关重要的意义。文章首先重点研究了人工神经网络以及BP算法,之后详细分析了各种常用的单项预测方法和几种线性组合预测方法,在众多的单项预测方法中选出了两种更适合于汇率预测的单项预测方法进行非线性的组合预测,结合人工神经网络技术,建立了基于神经网络的汇率非线性组合预测模型,并将该模型运用于现实的汇率预测之中,预测结果表明该方法更优于单项预测方法和线性组合预测方法,能够有效地进行汇率预测。