随着我国多层次资本市场的建立与发展,金融脱媒的趋势愈发明显与突出。一方面,金融脱媒使得我国金融市场发展更为多元化;但另一方面,金融脱媒的持续发展也对我国商业银行产生了较为重大的影响。流动性风险管理作为防范化解金融风险的重要一环,对商业银行乃至整个金融体系都有着重要的作用。因此,探索金融脱媒对商业银行流动性风险的影响具有重大的研究意义。从理论意义上来说,本文从资产端金融脱媒和负债端金融脱媒入手,利用实证定量分析了金融脱媒对商业银行流动性的影响,一定程度上丰富了现有研究内容;从现实意义上来说,本文就两者间具体的影响机理进行讨论与分析,有助于了解我国金融脱媒发展的程度,为商业银行提供一定建议。本文一开始界定了相关名词变量的具体概念,并对我国金融脱媒的产生原因、发展现状进行阐述。之后,本文根据相关金融理论并立足国情分析了金融脱媒对流动性风险的具体影响机理。在实证部分,本文选取24家A股上市商业银行2004-2020年的相关信息,搜集面板数据制定模型,进行多元线性回归分析,从表内业务的资产端和负债端定量分析金融脱媒对流动性的影响。实证结果表明:（1）资产端金融脱媒通过减小流动性需求,使得商业银行的流动性风险降低;（2）负债端金融脱媒通过减小流动性供给,使得商业银行的流动性风险升高。最后,依照实证结果,本文针对商业银行应对金融脱媒浪潮的冲击时应采取的预防管理措施提出了相关建议。