【摘 要】
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背景风险,是指个人所面临的无法投保但可以量化的风险.显然,背景风险和可保风险之间存在一定的关系,这可能进一步影响保险合同的最优形式和水平.在保险合同中,被保险人和保险人对潜在损失的主观概率可能是不同的,因此信念异质性也影响着最优策略.本文基于背景风险和信念异质性,在期望效用框架下,以最大化被保险人最终财富的期望效用函数为优化准则研究了被保险人的最优保险策略.我们给出了在任意形式的信念异质性以及可保
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背景风险,是指个人所面临的无法投保但可以量化的风险.显然,背景风险和可保风险之间存在一定的关系,这可能进一步影响保险合同的最优形式和水平.在保险合同中,被保险人和保险人对潜在损失的主观概率可能是不同的,因此信念异质性也影响着最优策略.本文基于背景风险和信念异质性,在期望效用框架下,以最大化被保险人最终财富的期望效用函数为优化准则研究了被保险人的最优保险策略.我们给出了在任意形式的信念异质性以及可保风险与背景风险一般相依结构下,被保险人最优解存在的充要条件.并利用该条件,证明了几种相对纯相依结构下的最优性.首先,在极端负相依情况下,因为可保风险与背景风险完全对冲,因此不需要购买保险合同;其次,在正相依情况下,因为正相依的背景风险对可保损失的右尾风险没有提供任何对冲,因此我们选择止损保险;最后,在中度负相依情况下,因为背景风险为可保风险提供部分对冲,因此我们选择可比较的止损保险.
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