【摘 要】
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本文引入了一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性由稀疏相关结构定义,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响。本文第一部分介绍了问题提出的背景以及所研究的
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本文引入了一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性由稀疏相关结构定义,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响。本文第一部分介绍了问题提出的背景以及所研究的模型,第二部分研究了模型的破产概率以及相关性对破产概率的影响,第三部分给出了当“理赔量”均为指数变量时的数值分析。研究方法为:利用条件概率证明过程S (t )的矩母函数以及其分布函数;利用增减性以及凹凸性比较Lundberg指数,从而比较其相关性对破产概率的影响。主要结论为:随着类之间的相关度增加,则相应的风险过程的破产概率也随着增大,且随着初始盈余的的增大,相关性对破产概率的影响也越来越显著。
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