信用卡经过几十年的发展，已经成为国际领先银行体现银行品牌和市场形象、发展个人客户和增加业务收入的重要金融产品;同时也是商业银行最富创新活力的重要的金融信用支付工具。信用卡业务所具有的高赢利性、高成长性和规模效应等显著特点已使其成为国内外金融机构竞争的焦点。我国信用卡业务在经过缓慢的市场培育阶段后，迎来了快速上升的发展阶段。2003年以来信用卡发卡量年均增长80％以上。截至2007年底，各商业银行信用卡累计发卡量达到7161万张，发卡银行达到18家;信用卡应偿信贷余额达750亿元，总授信额度超过6300亿元。在信用卡业务蓬勃发展的同时，我们也应清醒的看到，与快速的市场拓展相比，我国信用卡业务的风险管理水平处于相对滞后的状态:个人征信体系不健全，风险识别与评估方法的主观性浓厚，事前风险判断及实时风险监控的技术支持手段落后，相关监管法律、法规匮乏。近年来，韩国和我国台湾地区爆发的信用卡危机以及由此引起的银行资产质量恶化、经济增长减缓的情况给敲响了警钟。信用卡风险管理不善，必然会导致严重后果。
　　从整体来看，目前国内银行界和理论界对于信用卡风险管理的研究还处于定性分析的起步阶段。鉴于信用卡业务在商业银行业务中日益重要的地位以及国内发卡机构与国际大银行在客群特征、运营环境、法律约束等方面存在的巨大差异，研究信用卡业务的风险特别是信用风险的识别、度量与管理问题对于我国发卡机构增强风险抵御能力、提高盈利水平具有重要的理论价值和现实意义。
　　论文在借鉴相关领域的最新研究成果的基础上，结合我国信用卡产业发展的实际，通过理论梳理和实证分析，重点研究信用卡业务信用风险的现实表现及生成机理;在比较分析各种个人信用风险度量与管理方法的基础上，使用国内某商业银行实际业务数据，实证研究了信用卡业务中信用风险的显著影响因素和个人信用风险的评估;在此基础上提出了基于风险调整的信用卡定价模型，最后探讨我国信用卡风险管理体系的构建。
　　遵循这一思路，论文分为三部分，共六章。第一章引言首先对论文研究的范围予以明确，指出本文选题的背景和意义所在，然后简要介绍国内外信用卡业务风险研究的进展。第二章信用卡风险的现实考察及理论分析对信用卡业务的特性、信用卡风险的界定、特征及其内容进行介绍;在此基础上提出信用风险在信用卡业务整体风险中的关键地位，并对其产生原因进行理论分析。第三章全面介绍了国内外商业银行采用的主要的信用卡信用风险度量方法并进行比较分析。在此基础上，第四章使用因子分析法和Logit模型对国内某商业银行实际业务数据进行实证研究。从个人基本信息、信用历史信息以及用卡行为信息三个方面研究个人信用风险的显著影响因素和评估模型。第五章在分析我国信用卡市场特征的基础上，提出信用卡定价模型。第六章信用卡风险管理体系建设的路径选择首先分析信用卡风险管理框架的组成要素和主要的缓释、转移技术，然后结合国内外商业银行信用卡风险管理的实践，提出我国商业银行信用卡风险管理内外部体系的构建。
　　论文的创新点主要在于:首先，比较全面系统地比较分析国外主要信用卡风险度量模型，较为全面地把握国外银行业在这一领域的现状和发展趋势;其次，运用模型分析方法，对国内发卡银行的信用卡实际业务数据特别是不易获得的信用历史数据和交易数据进行实证分析;第三，在介绍信用卡风险定价模型的基础上，采用商业银行信用卡业务实际运营数据对风险调整后的信用卡最优利率水平进行实证度量;最后，对我国商业银行信用卡信用风险管理业务发展中存在的问题进行了分析，并在商业银行内部管理、外部环境、政策支持方面提出了推进我国商业银行信用卡风险管理体系建设的政策建议。