经过十多年的发展，证券业已初具产业规模：截止2004年底，我国共有证券公司133家，拥有3075个营业部，总资产达3294亿元，净资产669亿元。作为我国市场经济中一个不可或缺的行业，在我国资本市场及经济发展中扮演着越来越重要的角色，所以，对证券业进行系统深入的行业研究很有必要，这对于准确把握它的现状和未来发展走向，对政府相关产业政策的制定和实施，对产业结构的优化和升级，都具有较强的理论和现实意义。但目前国内对证券业的研究缺乏恰当的理论工具和研究方法，存在一定局限，难以满足现实需要。 本文的写作目的，就是运用产业组织学这一强有力的理论工具，从SCP研究范式出发，对我国的证券业市场结构、证券公司行为以及市场绩效从理论和实证两方面进行较深入的系统分析，希望能为这方面的研究做一点积累。