业式期权是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一,它在到期日的收益不仅依赖于当天标的资产的价格,而且依赖于期权在整个有效期内标的资产价格的平均值。作为一种路径依赖型期权,亚式期权可以避免人为的操纵标的资产价格的行为,同时也能减少公司员工进行内幕交易、损害公司利益的行为。由于亚式期权比欧式标准期权的风险小、价格低,所以深受投资者喜爱。由于亚式期权的强路径依赖性,所以其定价问题一般比较复杂。文献[2]中讨论了当利率为常数时,欧式几何平均亚式期权的定价问题,得到了其定价公式的显式表达式。但是利率,即使是短期利率一般也是在不断变化着的。因此,假定利率在有效期内为常数,就不符合实际情况。本文在此基础上讨论了利率为随机情形下最常见的Vasicek利率模型,研究了在此种模型下具有浮动敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价问题。首先利用无套利方法,建立了Vasicek利率模型下欧式具有浮动敲定价格几何平均亚式期权的定价模型。然后利用变量代换将方程的维数降低了二维,得到了二维的Cauchy (?)司题。最后通过Fourier变换求解该Cauchy问题,就得到了浮动利率下几何平均亚式看涨期权的定价公式。用同样的方法我们可以得到此种情形下看跌期权的定价公式。