在我国建立存款保险制度势在必行,而存款保险的合理定价是建立完善的存款保险制度的一个重要保障。从已建立存款保险制度的国家和地区的情况来看,存款保险制度在提高公众对金融机构的信心、抑制个别金融机构倒闭的风险传染、降低金融风险、保障存款人利益及维护金融安全等方面发挥了积极作用。但是从2008年爆发的全球金融危机来看,存款保险制度并不能确保金融市场的稳定,次级贷问题和存款保险制度有着一定的联系,如何更好的运用存款保险制度,成为全球金融业面临的新的问题,存款保险定价面临新的挑战。本文采用Merton期权定价模型对存款保险费率做出估计,但是Merton模型只是考虑到银行资产的风险因素,而对于资本充足率、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性、市场风险敏感性、资产集中度等因素都没有考虑,这不符合信用评级对银行存款保险风险费率的要求,因此本文选择了其中的部分数据可得的因素,采用建立回归模型的方式对其Merton模型进行修正,利用资本充足率补充资本标准要求,将信用评级以及CAMELS评级所关注的银行评估要求指标化,选取商业银行的财务指标作为监管要求。从理论上讲,这种估算方法不仅是对Merton期权定价模型的修改和完善,而且利用了预期损失定价模型对银行资产监管评估的要求,实现了两种模型的优化组合,使得计算结果更具实际意义。文章比较分析现有的两类主要存款保险定价模型----Merton期权定价模型和预期损失定价模型,根据模型的特点指出了每个模型在现实应用中的优点和缺点,并对两个模型进行改进并进行实证分析,最后根据我国国情提出合理的建议。