房地产业和银行业是推动中国经济发展的两大最重要的支柱行业，这二者之间的关系十分密切。房地产业是资金密集型产业，银行业是其资金的重要来源，伴随着中国房地产业的快速发展，以及中国银行业的改革与发展，房地产业和银行业的关系也日渐紧密。伴随着全球经济一体化的步伐的加快，各国股票市场的不同板块间乃至各国股票市场之间，股票的价格相互影响的程度日渐加剧，而且在一定程度上存在相同的波动趋势，即这些市场和板块间存在着联动效应。所谓股市板块间的联动效应是指在某一时期或者某一特定时间段内，同属于一个股票市场的不同板块的股票价格或者指数所表现出的同涨或者同跌的现象。理论和现实都表明，房地产业和银行业紧密相连。因此，若能掌握这两个板块间的联动效应，既可以及时地根据其中一个板块的涨势确定另一个板块的涨势，增强盈利的能力；同时，也可以及时地发现并防范风险的发生。本文首先对上证房地产板块和银行板块之间的联动性关系进行定量的分析，之后定性地分析二者之间的联动关系。中国A股市场中房地产板块和银行板块之间是否存在联动效应，存在联动效应的情况又如何？针对该问题，本位首先对于联动性理论的研究成果进行阐述，然后对国内外关于银行板块和房地产板块关系的文献和中国上证房地产板块和银行板块的现状进行介绍；选取数据和建立模型，本文选取2009年10月29日至2013年1月15日中国A股市场内地银行指数和内地地产指数的日平均收益率作为研究对象，采用到的计量金融学分析方法包括简单相关性分析、ADF检验、Granger因果检验等。实证检验之后，对中国上证房地产板块和银行板块的联动关系的实证原因进行分析，得出二者确实存在联动关系的结论，二者互为彼此的格兰杰因，并且房地产板块对于银行板块的影响更为显著，持续的时间也较久。最后是对二板块投资的对策建议。