全球期货市场中,商品期货指数已有几十年的运行经验,且已成为金融市场走势重要的风向标,广泛运用于追踪商品期货价格波动和预测分析经济走势等用途中。对比国内期货市场,虽经历近20年的发展正逐步走向成熟,但对于商品指数的研究和开发还处于起步阶段,在商品期货价格指数领域存在空白,并且目前市场又进入了指数产品化发展的紧要关头。综上所述,设计编制我国的大宗商品期货指数,不仅对于国内期货市场整体运行及未来走势提供衡量指标,更能为后续商品市场指数化产品研发和推广奠定基础,为实现我国期货市场与国际市场接轨增加市场竞争力。因此,本文在编制之初首先归纳梳理了国内外现行的期货指数;并对于期货指数编制的理论基础和国内期货市场发展现状进行分析介绍,对商品期货指数有序运行必备要素和市场价值进行重点分析,借鉴国内外成熟经验,并与我国期货发展现状和实际国情相结合,编制我国农产品期货指数。指数设计的创新之处在于立足于期货公司等金融机构,设计目的是为了未来期货指数化基金产品开发及投资,并期望在收益率上跑赢国内CPI,因此在指数编制的设计方面有所突破,尤其是权重设置时选择国内CPI和M2增长率作为赋权指标,以期实现追踪CPI、战胜CPI收益的设计目的。通过本文的设计编制,希望为后续指数化衍生产品的开发和投资,以及未来我国全品种综合期货指数的编制提供思路借鉴和设计基础。最后,针对商品期货指数运行情况给出相应优化建议。