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亚式幂期权是一种强路径依赖性期权,它结合了幂期权和亚式期权的优点,能够防止标的资产价格剧烈波动引起的金融市场变化.目前学者们主要分别对亚式期权和幂期权定价问题进行研究,大多建立在几何布朗运动上,且假设市场交易是连续的和无交易费.但在实际的金融市场中,标的资产的价格变化呈现出“尖峰厚尾”性和自相似性,更是由于突发事件的影响呈现出“跳跃”,同时市场中也存在着交易费.因此,本文研究分数跳扩散模型下带单调交易费的亚式幂期权定价问题.主要结果如下:(1)通过构造投资组合导出亚式幂期权价值所满足的随机偏微分方程