随着金融市场的发展,诞生了各种金融学理论以解决货币发行、资产定价、风险度量等问题,这些理论与方法通常以有效市场假设和理性人假设为基础,对金融学的发展做出了重要贡献。但是,各种金融市场异象频频发生,如股价的“同涨同跌”现象(即股价同步性)是股票市场效率低下的一个表现,只有深入研究现象的成因才能有效地解决问题。已有很多研究者运用传统的金融学方法对股价同步性问题进行了研究,但是传统方法具有一定的局限性,对异象的解释不够充分。本文运用社会科学计算实验方法,在分析总结前人研究成果的基础上,结合现实股票交易市场的特点,构建了基于计算实验方法的实验模型,以实验的方式深入研究股价同步性问题。在模型中设计了三类异质的风险资产(股票)；构建了三类交易者主体,包括基本分析交易者、正反馈交易者和随机交易者主体,每类交易者主体拥有自身的决策和交易规则,并根据这些规则进行资产组合配置；同时加入做空机制、投资者风险偏好、股价涨跌幅限制等控制接口,以检验这些因素对股价同步性的影响。通过对近百次实验的实验结果进行详尽分析后认为,市场整体收益率近似于正态分布,并且具有较强的波动聚集性,验证模型是有效的。在非理性交易者的共同作用下,会出现股价同步性现象,尤其是追涨杀跌的正反馈交易者会大幅提高市场的股价同步性(R2)：在允许做空的情况下,基本分析交易者会发现价值被高估的股票,并融券卖出,从而降低市场的股价同步性；此外,基本分析交易者信息预测能力的增强,交易者投资风险系数的变化都会降低市场的股价同步性。