在全球一体化和金融自由化的趋势下,各国之间的贸易交易和金融联系越来越密切,国际的金融市场也越来越复杂,金融风险在各国之间的传染速度迅速上升。商业银行是我国金融体系的重要组成部分,也是风险高度聚集的部门。随着我国金融市场逐渐对外开放,银行部门更容易受到外部金融冲击的影响。在国际金融环境中,美国在全球经济中占主导地位,美国金融市场产生的压力是我国金融市场受到的最主要的外部金融冲击,因此,研究美国金融压力冲击对我国商业银行风险承担的影响具有一定实践意义。本文选取2007-2017年中国72家商业银行的非平衡面板数据,采用系统GMM估计方法,研究了美国金融压力对我国商业银行风险承担的影响。在此基础上,分别引入汇率、上证指数与美国金融压力指数构成的交互项,探讨在美国金融压力影响我国商业银行风险承担的过程中,外汇市场、股票市场作为影响通道是否发挥重要作用。通过实证结果发现,美国金融压力指数与我国商业银行的风险承担之间存在显著的正相关关系,即美国金融压力越大,中国商业银行承担的风险越大。进一步研究发现,外汇市场以及股票市场在美国金融压力的传导过程中发挥不同的作用。本文聚集于美国金融压力对我国商业银行风险的跨境影响,有助于补充这一领域的研究。最后基于上述实证结论,本文分别从银行部门层面和监管部门层面提出了针对性的政策建议。