在国民经济发展的过程中，国内生产总值（GDP）无疑是衡量一个国家综合国力的重要指标 国内生产总值（Gross Domestic Product）是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。一般来说，国内生产总值共有四个不同的组成部分，其中包括消费、私人投资、政府支出和净出口额。 本文主要从三个方面来分析和预测国内生产总值（GDP）。首先通过揭示国内生产总值的自身发展演化的规律，找出隐含在其背后的深层次的规律性。其次，通过寻找影响GDP增长的一些重要因素，揭示他们彼此之间的关系。最后，通过寻找新兴行业如股票市场的发展，发现其对国内生产总值GDP的影响程度。 第一章主要介绍了国内外学者在GDP发展预测的重要成果及相关结论，以及作者对我国GDP增长所采取的方法。第二章主要通过揭示GDP发展的自身规律，揭示改革开放这一重大事件对我国GDP的重要影响，建立AR（P）模型， Δy_t=α+sum from i=1 to p b_iΔy_t-i+cx_t+ε_t 其中Δy_t=y_t-y_t-i （?） 并通过FPE准则FPE=（（N+p）／（N-p））σ_n²达到最小值时，求出p，其中σ_n²=E（ε_t²） 并预测出2001～2004年的GDP值，与实际值相比较，得出相对误差均在1.5％以内，证明该模型的可靠性。第三章主要通过协整理论揭示GDP，进口总额，出口总额，全社会固定资产投资总额，人才总量增长之间的Granger因果关系。首先分别给出GDP与出口总额（EX），进口总额（IM），全社会固定资产投资总额（IN），人才总量（PEN）的关系图揭示五个变量之间的协整关系：然后通过单位根检验和多变量之间的协整关系检验（Johansen检验），从理论上来证明它们之间的协整关系，并得出协整关系式： LGDP=0.4878^*LEX-0.4578^*LIM+0.6953^*LIN+0.0945^*LREN+0.0045^*T+0.7305；再次，通过误差修正模型（ECM）： Δy_t=β₀+β₁Δx_t+γECM_t-1+ε_t 找出五个变量之间的数学关系，并分析它们之间的Granger因果关系；最后，利用误差修正模型预测出2004和2005年的GDP值，与实际值相比较。第四章是在第三章的基础之上，通过分析新兴市场特别是股票市场的变动对GDP的影响，首先通过GDP与股市变动（ST）的关系图来描述二者之间的协整关系，然后从理论上，即单位根检验和两变量协整关系检验（Engle Granger检验法），来证明二者之间的协整关系，并得到协整关系式： GDP=-12^*ST+9736^*T+75147 其次，通过误差修正模型得到二者之间的关系，并分析Granger因果关系；最后，