【摘 要】
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资本市场往往具有非线性的特征,而长期记忆性就是非线性的一个重要表现。中国的股票市场是否具有长期记忆性一直备受争议。本文选取上证综指和深圳成指2008年11月—2016年1月
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资本市场往往具有非线性的特征,而长期记忆性就是非线性的一个重要表现。中国的股票市场是否具有长期记忆性一直备受争议。本文选取上证综指和深圳成指2008年11月—2016年1月的数据,建立ARFIMA模型,研究中国股票市场是否具有长期记忆性。研究发现,在同一时间段里上证综指和深圳成指都表现出了不同程度的长期记忆性,并且深圳成指的长期记忆性比上证综指强。本文认为中国的股票市场存在长期记忆性,并不是个有效市场,但是这种长期记忆性比较弱,意味着中国的股票市场正慢慢走向成熟。
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