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自金融业出现以后,信用风险管理一直是世界金融领域中的一个不衰的重要课题,而二十世纪八十年代和九十年代的金融危机爆发以来,信用风险管理越来越被世界金融领域所重视,信用管理方法也随着社会的快速发展而不断创新。与中国银行业相比较而言,西方发达国家的商业银行在信用风险管理方面已趋于成熟,已具备自己的信用风险管理方法,并将之形成为理论与实践相结合的体系,并建立了一系列信用风险度量模型。而我国对于商业银行信用风险管理的研究时间较短,商业银行本身的信用风险管理体系也不健全,无法满足其在信用风险管理方面的相关需求。巴塞尔协议Ⅲ被提出之后,因为我国大量信贷客户的基础数据已丢失,对于协议中的多个条件,我国商业银行在短期内也无法很好的执行。可是,即便如此,我国金融市场也并未停止前进的步伐。如何使我国国有商业银行的信用风险管理与巴塞尔协议Ⅲ的要求相结合,进而实现与国内商业银行相适应的全面信用风险管理体系的构建,是我国商业银行在新时期急需解决的问题,同时也对我国金融体系的健康稳定的发展具有重要的借鉴意义。 在这样一个背景下,本文首先对国内外学者的相关文献作了概述。其次,在分析巴赛尔协议Ⅲ的基础之上,对新旧版本进行对比研究,发现其中的变化,此外也探究了在对银行风险管理的影响方面,巴塞尔协议Ⅲ对比旧日版本而言,又产生了哪些变化。作者还对当前国有商业银行的信用风险管理现状进行探究,对其中出现的问题进行总结。第三,本文通过构建主成分Logistic模型对商业银行的信用风险计量进行了实证研究,并对实证结果进行了分析。最后,本文提出巴塞尔协议Ⅲ在实施过程中可能会面临的问题,以及对在巴塞尔协议Ⅲ下构建国有商业银行的信用风险管理体系提出应对建议,力求找到一种既能够满足新协议的相关要求,又符合中国国情的国有商业银行的信用风险管理的方法。 本文的创新点主要表现在实证研究度量模型的选取上,通常度量风险的模型主要是VaR模型或者是KMV模型,很少用Logistic模型通过主成分分析法来研究商业银行信用风险的度量和管理的。通过研究得出企业财务数据以及违约之间,有着密切关联。我们应该积极发展风险评估技术,加强对信用风险评估模型的研究,在此基础上督促与进一步完善、细化现行的五级分类标准,以期早日建成一套适合于我国的内部评级系统。 本文具体布局如下所示: 第一章:绪论,主要介绍了本文的研究背景、研究意义、研究方法和研究内容几方面内容。 第二章:文献综述,结合国内外学者的研究成果,分析巴塞尔协议Ⅲ以及商业银行信用风险管理的相关理论。 第三章:在主要分析巴塞尔协议Ⅲ对国有商业银行信用风险管理的影响的同时,还阐述了巴塞尔协议Ⅲ产生的背景、内容、变化,以及国有商业银行信用风险现况与形成原因。 第四章:介绍了本文对信用风险管理工具的选择以及主成分Logistic模型基本思想和研究方法。 第五章:在主成分Logistic模型的基础上,对国有商业银行信用风险的计量进行了实证研究。 第六章:基于实证分析结果,提出了国有商业银行信用风险的防范措施,并对构建全面信用风险管理体系提出了建议。