巴塞尔资本协议的核心内容之一为建立银行的内部风险评价体系,银行面临的风险包括多种,其中信用风险始终是最受关注的问题。个人信用是社会信用体系的基础,积极发展个人信用有利于改善社会信用现状。随着经济的发展,国民消费水平的提高,我国个人贷款需求不断增强。尤其是近几年互联网金融受到人们的追捧,并且产生了各种各样的个人信贷业务形态,使得个人信贷规模进一步增加。随之而来的结果便是高个人信贷违约率、高金融风险,从而危害了金融机构的正常运行,对国家的金融安全也产生威胁。因此,只有对信用风险进行全面、有效、科学的评估,提高金融机构预防和应对风险的能力,才能更好地让资本服务于社会。本文简要分析了现有的个人信用评价方法存在的问题,从而引入了PROMETHEE-Ⅱ方法对个人信用进行评价研究。PROMETHEE-Ⅱ方法是一种多属性决策方法,与其他个人信用评价方法相比,PROMETHEE-Ⅱ方法引入优势函数来处理样本的指标信息,能够反映在某一指标下不同样本的优势。但是,在采用PROMETHEE-Ⅱ方法进行个人信用评价时还存在一些问题,主要体现在以下几个方面:首先,在个人信用评价问题中,需要确定评价指标。但是PROMETHEE-Ⅱ方法并没有确定指标的相关标准。然后,PROMETHEE-Ⅱ方法中包括6种优势函数,其中5种是线型或阶梯型,不能够涵盖实际问题中的一些情况。最后,使用PROMETHEE-Ⅱ方法进行个人信用评价时,需要为评价指标确定优势函数。但是在现有研究中,大多都是从主观角度或者利用专家评议来解决以上问题,在一定程度上导致了评价结果的不稳定。因此,本文针对以上几个方面的问题,对PROMETHEE-Ⅱ方法进行了改进。首先,针对PROMETHEE-Ⅱ方法中没有确定指标的相关标准的问题,本文提出了改进后的Fisher score指标确定方法,对原方法中F值的违约样本和非违约样本赋予了不同的权重,从而解决了在样本不均衡的情况下如何确定评价指标的问题。然后,针对PROMETHEE-Ⅱ方法中优势函数不能涵盖实际中一些情况的问题,本文提出了两种新的优势函数,增加了优势函数在实际应用中的适应性。最后,针对现有研究或根据决策者的偏好确定优势函数或采用专家评议法确定优势函数的问题,本文计算出每组优势函数的评价精确度,以评价结果的总体准确率最高反推确定优势函数,从而解决了优势函数的确定问题。本文的研究包括四个部分。第一部分为绪论。首先,介绍了研究背景和意义。然后,从个人信用评价方法和PROMETHEE-Ⅱ方法两方面进行了研究现状综述。最后阐述了本文的主要研究内容和创新点。第二部分为个人信用评价模型构建。一方面,本文对传统PROMETHEE-Ⅱ方法的步骤进行了详细的阐述。另一方面,本文对PROMETHEE-Ⅱ方法进行了改进。第三部分为基于个人信用数据的实证研究。在这一部分,本文采用了台湾的信用卡违约数据和日本个人信用审批数据,对改进后的PROMETHEE-Ⅱ方法进行了实证检验。并且,与经验选取优势函数和其他多属性决策方法(TOPSIS方法、ELECTRE-Ⅲ方法)的评价结果进行了对比分析。第四部分为结论。该部分主要对实证研究做出总结,并在此基础上进一步展望。本文对实证结果进行了对比分析,得出以下结论:第一,利用PROMETHEE-Ⅱ方法进行个人信用评价是有效的。第二,与主观选取优势函数相比,本文所采取的根据评价结果总体准确率最高确定优势函数的方法是有效的。第三,与PROMETHEE-Ⅱ方法的原优势函数相比,本文提出的指数型优势函数和多阶段型优势函数能够增加优势函数在评价指标中的适用性。