商业银行流动性风险是一种综合性风险。商业银行各种风险经过货币市场或资本市场的传递，最终都有可能导致流动性风险的发生。而流动性风险极易导致银行体系不稳定，严重时甚至会给一国经济造成危机。2008年美国次贷危机的爆发使防范流动性风险成为金融监管当局高度重视的话题。压力测试作为新型的管理流动性风险工具，有助于商业银行预测在金融市场最不利情形下自身承受风险的能力，并能更有效地防范流动性风险的发生。本文对流动性风险传统的方法和技术做了简要介绍，并指出各种方法的适用性以及各种方法的优缺点，此外，还详细介绍了流动性风险管理的发展阶段。压力测试与流动性风险管理相联系是文章的重点和创新点。文章分别介绍了国外在执行压力测试中的先进经验及给我国商业银行带来的启示以及我国商业银行执行流动性压力测试现状、方法。在压力测试的具体应用中，本文将以中资四家大型银行为样本，以存贷比作为衡量流动性风险的指标，通过建立多元线性回归模型，并以其为基础，分别测试当存款准备金率变动、融资成本变动、中长期贷款占总贷款份额变动时对商业银行流动性的影响。由于压力测试在我国起步较晚，还有诸多约束因素影响商业银行进行流动性压力测试，文章详细地对其进行了分析。最后，本文提出我国银行业进行流动性压力测试的建议。一是构建符合自身发展要求的流动性压力测试系统，二是提高压力测试水平技术，三是加大资源投入，四是构建和完善我国商业银行压力测试相关制度。