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本文沿着瓦尔拉斯一般均衡理论,结合投入产出模型、线性规划模型和宏观经济模型,研究了CGE模型的建模原理、参数估计方法与应用问题。CGE模型基本结构包括三组方程,分别为需求方程、供给方程和供求方程。本文运用各组方程的优化方程,描述消费者的商品需求和要素供给行为、生产者的商品供给和要素需求行为以及供求的均衡关系,并进一步分析了多要素多部门模型,将模型单元扩展至包含了政府因素和对外经济因素,考虑了政府征收关税的行为,在市场均衡关系中,加入了国际市场均衡方程。本文建立的CGE模型,利用宏观闭合规则和微观闭合规则,保证了其解的存在性与唯一性。为满足CGE模型对数据的要求,根据SAM的编制原理、方法及调平手段,编制了中国2005年SAM,并采用CE方法进行了调平处理。在对模型的敏感性的分析中,从理论上验证了函数的参数不但对最优解和相应的Lagrange系数存在影响,而且对最优目标值也存在影响。应用CGE模型的过程中,本文对模型的弹性参数和份额参数进行了求解,弹性参数主要采用了计量经济方法或用其他文献研究结果来外生确定,份额参数主要以基期SAM为基础利用校准方法确定。构建中国CGE模型时,考虑了贸易政策中汇率调整对我国实体经济的影响,进行了比较静态及动态分析,认为人民币升值后会抑制出口。从长期来看,人民币的升值虽然会降低进口成本、刺激进口增加,但是在短期内,制造业的进口变动仍具有较大的不确定性,而且进口变化率对汇率变化率的弹性要大于出口变化率对汇率变化率的弹性。同时,模拟结果还显示出,无论是长期还是短期来看,人民币的升值对我国制造业的国内商品价格、综合产品价格以及国内产品供给量的影响均是有限的。本文的创新之处在于:利用经典统计方法、Bayesian方法和GME方法对不同制造业规模报酬不变的CES型生产函数的参数进行了估计,其中Bayesian方法针对所选择的行业更有效;根据中国2005年IO表,编制了中国2005年的宏观SAM,将宏观SAM分为17个部门的微观SAM,采用CE方法,对初始SAM进行了调平;利用中国CGE模型对我国汇率政策进行研究时,从比较静态分析扩展到了动态分析。