【摘 要】
：
本文在介绍R-BREAKER和DUALTHRUST两个国外经典量化投资策略的基础上,分别将两个策略应用于国内郑州商品交易所上市的PTA期货,并通过参数优化、振幅过滤、止损设置等方式进行
论文部分内容阅读
本文在介绍R-BREAKER和DUALTHRUST两个国外经典量化投资策略的基础上,分别将两个策略应用于国内郑州商品交易所上市的PTA期货,并通过参数优化、振幅过滤、止损设置等方式进行策略改进,形成两个新的交易策略,新交易策略收益较高。然后本文将两个新交易策略组合起来,通过理论推导,得出夏普比率最大化对应最优资金配比公式,并通过对比分析,得出两个策略最优资金配比,形成策略组合,最后得出组合策略将在整体上优于单个策略的结论。
其他文献
在节能环保型社会背景下,绿色建筑设计及其理念被广泛应用于建筑施工作业中。从宏观视角来讲,绿色建筑理念着重强调四要素,第一,充分利用可再生能源与材料;第二,减少使用建筑
目的分析北京市50岁以上居民高血压病的患病情况及风险因素。方法采用随机分层抽样法,选取北京市西城区展览路地区6个社区3000名50岁以上常住居民为研究对象,以问卷调查的方
背景和目的由于越来越多的胰腺导管内乳头状粘液瘤被诊断出来,因此其临床重要性也越来越受重视,然而却没有一种有效的诊断方法来对其良恶性进行诊断。血清肿瘤标志物CEA和CA1
目的分析不同心室率控制方案在冠心病伴心力衰竭合并心房颤动患者治疗中的应用效果对比,为冠心病伴心力衰竭合并房颤患者的治疗方案的制定提供参考。方法选取2016年2月至2018