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本文利用最大值原理和动态规划原理研究了保险公司最优决策问题,以保险公司与经济环境的二人零和随机微分博弈为研究框架,假设扩散过程中的两个布朗运动具有相关性,保险公司的效用满足常绝对风险厌恶效用函数(CARA),得到保险公司以及经济环境的最优策略。同时,将两种方法以及利用两种方法计算出的结果进行比较,得到其相关关系。最后,对得到的显示解进行数值分析,得到结论:在完全分保的情况下,保险公司将选择投资在风险资产的财富为零;在不完全分保的情况下,保险公司将选择卖空风险资产,且当无风险资产收益率r,布朗运动相关