【摘 要】
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本文主要研究了带注资的经典模型的最优分红问题,考虑保险公司的分红过程服从指数效用,引入效用函数控制分红。在公司经营过程中当公司盈余到达零时或者负值时进行注资,使公
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本文主要研究了带注资的经典模型的最优分红问题,考虑保险公司的分红过程服从指数效用,引入效用函数控制分红。在公司经营过程中当公司盈余到达零时或者负值时进行注资,使公司盈余为正值以继续运营,注资过程考虑注资罚函数。本文的目标是寻求保险公司效用函数下的净收益折现期望的最大值,即破产时刻公司累积分红产生的效用减去注资的期望折现值。就这个问题得出Hamilton-Jacobi-Bellman方程,证明最优策略是边界策略,分析值函数的性质。在指数索赔下,求得最优解。
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