金融市场一直以来是世界各国、各地区都十分关注的高风险市场,作为金融市场主体的商业银行不可避免的随时承受着市场交易所带来的高压。现阶段商业银行所面临的金融风险主要以信用风险为核心,而信贷风险是信用风险的重要组成部分。信用风险研究一直是国内外金融理论研究的热点。然而目前我国商业银行的信用风险管理现状却令人担忧,表现在信用风险管理体系不健全、信用风险评估模型方法落后等。这就迫切需要为我国商业银行信用风险评估提供思路。针对这一问题,本文构建了一种基于主成分分析法、层次分析法和模糊综合评价相结合的组合评估模型,就困扰商业银行的信用风险评估问题做一些研究探讨。本文在利用传统信用风险管理与现代信用风险管理基本理论的基础上,进行商业银行信用风险评估模型的研究。借鉴国内外的风险管理经验,建立了基于财务指标和非财务指标的信用风险评价指标体系。首先,利用主成分分析法建立新的商业银行信用风险评价指标体系,再运用层次分析法确定各级指标的权重,区别于一般的依据个人经验直接赋权重,具备全面性、系统性、客观性。文章最后建立的信用风险评估模型以模糊综合评价法为基础,结合财务指标、非财务指标信息以及层次分析法确定的综合权重,得到最终综合评价的结果。最后利用样本数据对综合评价模型进行实证研究,验证了该评估模型的有效性。