【摘 要】
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随着经济全球化与经济一体化的进一步深入、科学技术的高速发展、金融产品创新能力的不断加强,以及早已提出的金融脆弱性的理论基础,都表明人们不得不面对日益复杂的风险。而
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随着经济全球化与经济一体化的进一步深入、科学技术的高速发展、金融产品创新能力的不断加强,以及早已提出的金融脆弱性的理论基础,都表明人们不得不面对日益复杂的风险。而对于经营纯粹性风险的特殊行业――保险行业来说,风险的管理与控制更是严峻,随即产生了风险理论。在风险理论的研究之中,最经典也是最简单的模型为理赔次数服从Poisson分布、Poisson过程的古典风险模型,基于此,本文给出了Poisson计数过程与零堆积Poisson计数过程相混合的概率分布,称为零堆积Poisson-Poisson分布(简记为ZIP-P分布)。并将零堆积Poisson分布、零堆积Poisson-Poisson分布以及相应过程,应用到古典风险模型中,将理赔次数推广为以上分布,讨论了对应的短期聚合风险模型、长期聚合风险模型及其破产概率情况。最后,将古典风险模型进行了推广,介绍了保费收入也服从零堆积Poisson-Poisson分布的双复合零堆积Poisson-Poisson风险模型和双险种零堆积Poisson-Poisson风险模型。特别的,在短期聚合风险模型的讨论中,引入了Value-at-Risk风险度量方法,简单描述了理赔次数近似为零堆积PoissonPoisson分布的短期聚合风险模型的VaR值。
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