【摘 要】
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论文主要围绕一般意义金融风险度量的标准,特别是行为人对风险的主观偏好属性这个核心而展开.主要工作及创新体现在以下五个方面:1.论述了金融风险管理的重要性,特别是风险度
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论文主要围绕一般意义金融风险度量的标准,特别是行为人对风险的主观偏好属性这个核心而展开.主要工作及创新体现在以下五个方面:1.论述了金融风险管理的重要性,特别是风险度量在风险管理中的关键作用;对以往各种风险度量的方法进行了分类讨论.2.基于论文提出的风险度量的标准,对以往风险值(VaR)风险度量方法进行了改进和创新,根据投资行为主体对待风险的主观偏好程度及金融数据分布的尾部特征,提出了一种新的一般金融市场风险度量方法.3.针对具有非线性支付函数的衍生金融产品,应用三叉树模型和推广的Black-Scholes模型,利用主观概率测度和客观概率测度,构造了一种非线性衍生证券的风险度量方法.4.阐述了熵的一些基本概念、理论和作用,特别是信息熵的性质,进而,把它引入到风险决策的风险度量中来,对风险行动的各种风险度量进行了研究.5.基于风险偏好—熵风险度量模型,在以往风险决策模型的基础上,将风险行动结果的不确定性与决策者对行动风险的偏好结合起来,建立了风险决策行动的一般化模型.
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