关于弱鞅的不等式及其强增长速度

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鞅是概率论中一个重要的概念,它是一类特殊的随机变量序列,关于鞅的一些理论已经相当完善。 自从Newman和Wright在1982年给出弱(半)鞅的定义后,自然地让人们想到,关于鞅的一切结果,对弱鞅是否也成立呢?或者在什么条件下成立呢? Tasos C.Christofides(2000)把Chow(1960)的关于半鞅的极大值不等式推广到了弱半鞅,并得到了弱半鞅的一个强大数律和Doob极大值不等式.我们知道均值为零的相协随机变量的部分和是弱鞅,于是利用弱半鞅的极大值不等式,经典的Hajek-Renyi不等式容易被推广到相协随机变量序列的场合。 本文在此基础上,第一章给出引言和若干必要的引理,第二章首先由弱(半)鞅的定义得到弱(半)鞅是比(半)鞅范围更广的一类随机变量序列,然后重现了弱半鞅的凸函数性质及极大值不等式和Doob极大值不等式。第三章,作为本文的主要结果,首先把弱半鞅的定义平行扩展到了弱上鞅,并证明二者是可以互相代替的,从而弱半鞅的一切结果都可应用到弱上鞅上来。然后得到了弱鞅的Doob不等式,它与鞅的Doob不等式具有同样的形式。接着得到了关于弱鞅的一个强大数律和强增长速度。最后利用Newman和Wright给出的弱半鞅的基本收敛定理,得到了弱半鞅一致可积的等价条件,并得到一个强大数律。
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