【摘 要】
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1995年前后,巴林银行、大和银行等震惊世界的银行与金融机构危机案,引起了各国对市场风险的关注,从而产生了市场风险测量的新方法——VAR(ValueatRisk).市场经济条件下,金融
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1995年前后,巴林银行、大和银行等震惊世界的银行与金融机构危机案,引起了各国对市场风险的关注,从而产生了市场风险测量的新方法——VAR(ValueatRisk).市场经济条件下,金融风险是一种客观存在,是不可避免的,并在一定条件下还带有某些规律性.因此,人们只能通过对风险的识别、预测与控制将风险缩小到最低限度,而不能将其全部消除.该文首先讨论基于VAR技术的金融市场投资组合优化问题.其次,研究信贷风险识别与控制问题,给出基于生存函数的破产风险控制模型.最后,根据复杂性理论和方法对中国股票市场的有效性进行实证研究.在结束语中,指出金融工程技术对金融风险管理的促进及存在的不足,信息技术发展对金融市场功能的改进及今后的展望.
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