S银行大连分行成立以来,信贷业务增长迅猛,表现了很强的市场占领能力.在不断增加信贷投放的同时,S银行大连分行能够注重对信贷风险的管理与控制,制定了较为规范的信贷风险管理制度.但该行目前的信贷风险管理主要侧重于对单个借款人风险的度量和控制,缺乏对信贷组合风险的量化分析与管理;同时,信贷风险管理理念也急需更新.从国内外银行业经营管理的大量实证研究来看,信贷风险测量与管理对现代银行经营管理的重要意义,而银行在管理信贷风险时,除了要对单个借款人的信贷风险进行度量和管理,还应对总体贷款组合风险进行测量和管理,以确保整体风险水平既在银行风险承受能力范围之内,又能为银行带来最大值收益.本文在广泛收集研究国内外现有理论和资料的基础上,对S银行大连分行的信贷组合风险管理现状进行剖析,分析构建新的管理方法要实现的目标和内外部约束条件,综合运用传统的定性分析方法和现代的定量分析方法、组合分析方法等,建立S银行的信贷组合风险测量模型,对信贷组合风险的测量和管理进行实证研究.模型可用于测算当前贷款组合的风险程度、寻找当前主要风险源、在微观层面辅助新发放贷款的决策、在管理层面辅助制定贷款投放指引四个方面.在建立模型的基础上,提出完善该行信贷风险管理的措施,为该行全面风险管理工作提供参考.本文研究认为,S银行应当加强对信贷组合风险管理的重视,充分运用以可操作的、有效的风险测量模型为核心的组合风险管理方法,逐步完善支持模型运用的各种条件,包括调整组织结构、建立信贷管理数据库、树立积极的信贷组合风险管理理念、将信贷组合风险管理与贷款定价管理相结合、对信贷管理人员进行必要的培训等.