作为市场经济的产物，寿险公司继承了一般企业追求利润最大化的基本经营目标。自1982年我国恢复人身险业务以来，寿险公司的保费规模和经营效率都在逐步提高，承保业务和投资业务作为寿险公司的两个利润来源，在寿险公司实践经营活动中受到重点关注。总的来说，国内对寿险公司盈利能力的研究还不深入，本文将结合概率统计理论，运用蒙特卡洛模拟方法，利用历史经验数据，分析我国寿险公司利润产生路径并建立模型，模拟未来五年寿险公司盈利情况并将各考察因素对利润产生的影响进行定量分析，分析我国寿险公司未来的盈利能力及主要影响因素，为提高我国寿险公司盈利能力提供参考。结果表明:我国寿险公司在未来五年的盈利能力状况良好，但存在一定波动;投资业务将成为未来五年寿险公司利润的主要可能增长点，且在银行存款、基金、证券及股权五类投资中，股权投资将对利润的贡献度最大；退保率对寿险公司盈利能力的影响在长期内不显著。对于此实证结果，作者认为应该做四个方面的努力，以改进寿险公司盈利能力。第一，进一步放宽投资渠道与投资比例，优化投资结构；第二，强化内部控制与赔（给）付管理，改变寿险营销模式；第三，加强寿险产品创新设计，提高保险服务水平，妥善处理退保现象，重塑保险业形象；第四，严格执行保险监督管理委员会“防风险、促发展”的决策部署，脱掉“虚盈利”的华丽外衣，警惕新主体快速盈利下的风险。