经典的Black-Scholes期权定价公式是以Brown运动作为驱使噪声的，但大量的实证研究表明，股票收益率的密度函数呈现高峰厚尾特征．为此，研究者们建立了股票收益的双曲分布、Pareto分布、t分布和随机波动模型以尽可能地反映市场股价的真实动态．实证研究发现t分布模型尤其适合股票对数收益的分布．因此，研究t分布模型下的期权定价问题具有重要的理论与现实意义．回望期权是金融机构设计出的交易方式更方便更灵活和交易价格更合适的新型期权中的一种，它的收益对标的股票在期权有效期内价格动态的依赖是很强的，是强路径依赖期权的一个典型品种，对该期权进行详细的理论研究具有十分重要的意义．本文主要研究了对数t分布下带跳的回望期权定价的相关问题．本文的核心部分在第三章和第四章．第三章主要研究了对数t分布下带跳的回望期权定价问题，其方法分为三个步骤：（1）结合行为金融相关理论提出模型的假设，用条件Delta规避方法推导出期权价格满足的偏微分方程，并得出了回望期权的理论价格．（2）用最小均方误差规避方法得到回望期权市场价格的闭型解，这和行为金融中资产价格具有均值回归的观点相一致．（3）提出基于风险价值(VaR)的波动率参数σ估计的新方法，该方法可使定价误差和投资者的风险偏好相一致．第四章研究了对数t分布下浮动执行价格和固定执行价格回望期权之间的关系．本文的创新之处有：（1）全面的研究了对数t分布下带跳的回望期权定价问题．（2）在标度不变性的基础上提出局部信息假设．（3）提出最小均方误差规避方法，得到对数t分布下带跳的回望期权市场价格的闭型解．（4）提出了基于风险价值（VaR）的波动率参数σ估计的新方法．（5）详细给出了浮动执行价格和固定执行价格回望期权之间的关系．