近年来,全世界范围内金融工具创新和监管规则的变动,使影子银行业务获得了相对于传统银行的比较优势,套利机会的存在也加速了影子银行的发展。全球金融体系发生了深刻的变革,传统银行业的市场占有率呈下降趋势。与此同时,影子银行产品和业务的风险也逐渐显现出来,由于金融行业间关联度较大和风险监管的缺失,使其具有风险传导的隐患。在国内,对于风险防范学术界已有了一定的研究成果,但对于影子银行风险传导和风险防范的措施并未深入展开。据此,研究影子银行风险传导的内在机理,进行影子银行风险传导理论模型构建和实证研究,对创新国内金融行业风险监管思路,促进区域经济健康发展具有十分重要的意义。论文在国内外关于影子银行和风险传导相关文献综述的基础上,遵循定性分析和定量分析相结合的研究方法,对国内影子银行的内涵进行归纳分类,重点分析影子银行的风险种类、风险监管和风险传导机理。然后借助GARCH-CoVaR模型,运用金融模型分析中常用的EViews7.2专用数学软件,系统的研究了我国影子银行中信托公司和证券公司对商业银行的风险传导。论文研究工作主要体现在将我国影子银行的范畴归纳为最狭义、狭义和广义三类,以最狭义为代表分析影子银行的发展现状和风险监管现状。论文第一章和第二章为导论和相关理论,为后续研究奠定基础。第三章为我国最狭义范畴的影子银行机构和业务的发展现状,总结现阶段影子银行面临的主要风险,归纳梳理并评析近几年针对最狭义范畴影子银行的监管法规和制度,厘清我国风险监管的整体架构。第四章以风险传导的构成要素为基础,逐一分析各大风险传导要素的内涵和对象,最终构建我国影子银行风险传导的机理图。第五章为实证分析部分,结合GARCH-CoVaR模型,选择了商业银行、信托公司和证券公司共十家上市公司作为实证分析的研究对象,以各家上市公司股票收益率构建时间序列进行实证研究,搜集2013年第一周至2016年6月最后一周的周收益率数据,得到证券公司和信托公司对商业银行的条件风险价值和溢出风险价值。经过实证分析,证明了我国影子银行中不同行业存在风险传导隐患,并且银行业和信托业之间的风险传导隐患尤为突出,当信托业遭受风险损失时,银行业也会承受一定的风险。第六章基于防范风险传导的视角,从宏观监管框架的完善和微观风险传导要素两个角度出发,分别提出适应我国影子银行现阶段发展特征的风险防控的措施。第七章为全文总结和展望。论文的主要贡献与创新体现在通过国内外现有资料的梳理,构建了我国影子银行风险传导机理图,对包括最狭义、狭义和广义等三个层次的影子银行内涵进行归纳和总结,并基于风险溢出效应的思路对影子银行的风险传导进行实证研究,提出防范影子银行风险传导的相关策略,为金融监管提供新思路。