股指期货是以股票价格指数为交易标的物的标准化期货合约。这种新型衍生金融工具是一种非常有效的避险工具,具有价值发现、套期保值、套利、风险管理和丰富投资手段等多种功能。目前它已成为最重要、发展得最成功的金融工具之一。自中国股票市场建立以来,发展迅速,在国民经济中的地位也越来越高,越来越重要。但由于是一个单边的,缺乏金融衍生品种的市场,所以我国股票市场离国外成熟市场还有着一段差距。终于,沪深300股票指数期货合约于2010年4月16号在中国金融期货交易所正式上市。沪深300股指期货的推出为金融产品的多元化铺明了道路,并有利于完善股市功能及机制,从而掀开中国金融市场新的篇章。本文正是基于这种背景下的研究,首先对股指期货的产生与发展予以概述,介绍了股指期货的特点、功能,同时介绍了我国股指期货的基本情况,然后在理论的基础上,运用数据模型讨论了股指期货套利的几大类型以及交易策略,接下来在前面分析的基础上结合我国沪深300股指期货套利的实际情况进行了套利的实证分析,并着重分析了套利交易中一个关键的环节即现货指数的选择和建立,最后指出了我国套利存在的风险并给出了对策建议。