破产理论是风险理论的核心内容。对破产概率及其实际应用的研究有着重要意义。随着风险理论的发展日渐成熟和广泛应用，传统的经典风险模型已经远不能够满足需求，故需要对此模型进行多角度的推广，以便更加接近实际情况。论文从传统的经典风险模型及其推广的基础负风险模型出发，结合实际，首先研究了将复合Poisson分布下单一险种的负风险模型推广为多险种同时发生赔付的一个负风险模型。模型中，保费收入是一个负的常数，m重险种在同一时刻发生索赔，索赔过程为复合Poisson过程。继之，考虑了一种索赔受保单驱动的相依结构负风险模型，即索赔以稀疏过程从各类保单中产生。这是以保单为基的情况。模型中，保费收入是一个随机变量序列，索赔过程是复合Poisson过程。再之，讨论了一种保单受索赔影响的相依结构负风险模型，即索赔发生的同时以概率p产生一次死亡保险金的给付。这是以赔付为基的情况。模型中，保费收入是一个负的常数，索赔过程是复合Poisson过程，并且索赔发生的同时以概率p产生一次死亡保险金的给付。文中给出了调节系数所满足的方程，并运用鞅的方法对模型的破产概率和应用进行研究和总结，得到了破产概率的确切表达式，同时推得出Lundberg不等式，并随之给出了关于破产概率的一个极限值。