我国经济持续发展,人均收入水平总体升高,人们对理财产品的需求日益增加。随着金融体制的改革,个人外汇持有额的上升,越来越多的外汇投资者开始关注外汇结构性产品这一新型理财方式。外汇结构性产品的种类繁多,设计条款十分灵活,能够满足具有不同风险偏好的投资者需求。这种类型的理财产品风险相对较小,收益却相对较高,故而在金融市场上广受好评。因此怎样对外汇结构性理财产品进行估值,购买该类产品能得到多少收益,参与外汇理财的投资者怎样操作才能实现最佳投资收益,都是值得研究的问题。本文收集、整理和研究了我国2003年以来发行的部分外汇结构性理财产品,通过蒙特卡洛模拟等估值模型对具有代表性的产品进行了估值分析,比较了不同类型产品的风险与收益。本文可分为以下六个部分:第一部分介绍了研究背景和选题内涵,分析了相关文献,阐述了本文的研究路线及可能的创新点。第二部分是外汇结构性理财产品定价的理论基础。首先简单介绍了外汇结构性理财产品的定义与分类;其次阐述了产品的定价特征;最后对产品定价的理论模型进行了分析,具体有布莱克-斯科尔斯模型、二叉树模型及蒙特卡洛方法。第三部分对我国外汇结构性理财产品现实情况进行了分析。分别从路径型、挂钩型和双货币型这三类产品出发进行了研究。第四部分是对我国挂钩型外汇结构性理财产品价格的实证分析。根据第三部分现实情况的分析结果本部分选取了较有代表性的产品,对其定价进行了实例检验。第五部分针对商业银行、产品定价关键及投资者提出了相关政策性建议。第六部分则是总结与展望。