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股票在每个交易日里价格最大值的尾部近似服从广义极值分布。本文用广义极值分布模型对股票价格最大值指标进行估计，通过对一段时间内价格最大值指标随时间变化情况的探讨，发现极值指标在一定程度上反映了股票价格随时间趋势波动的稳定性程度。
股票价格极值指标的估计
【摘 要】
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股票在每个交易日里价格最大值的尾部近似服从广义极值分布。本文用广义极值分布模型对股票价格最大值指标进行估计，通过对一段时间内价格最大值指标随时间变化情况的探讨，发现
【机 构】
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南京师范大学
【出 处】
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南京师范大学
【发表日期】
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2009年期
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