G--期望下的比较定理与亚式期权定价问题的研究

被引量 : 1次 | 上传用户:tambourine
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自从次线性期望理论被提出,它就被视作为经典数学期望领域的一个重大突破,这是由于次线性期望比经典的线性期望能更好地解释和模拟现实生活中的问题。彭实戈院士于2007年又创造了 G-期望理论,那么,一个自然的想法是:基于线性期望或者g-期望下成立的诸如Minkowski相伴不等式、比较定理乃至期权定价等等问题,在次线性期望或者G-期望下是否还依然成立呢?这正是本文要研究的问题。本文得到了以下一些研究结果:首先,本文在次线性期望框架下来考虑经典的不等式,验证了几个线性期望下的知名不等式,如:Minkowsk
其他文献
本文主要研究了在洛伦兹规范条件下一维Maxwell-Dirac方程组整体强解的适定性.我们通过紧性讨论,证明了M-D系统初值问题整体强解的存在性和唯一性.