【摘 要】
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高频金融数据以提供更丰富的市场信息而成为了目前金融领域的研究新宠,而波动率的研究则作为焦点问题一直都在金融领域中占有重要席位。那么如何准确地测量金融资产收益的波
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高频金融数据以提供更丰富的市场信息而成为了目前金融领域的研究新宠,而波动率的研究则作为焦点问题一直都在金融领域中占有重要席位。那么如何准确地测量金融资产收益的波动问题就自然倍受瞩目,是金融领域研究的核心问题之一。现代金融市场情况瞬息万变、发展迅速,人们需要更细致的把握金融波动的信息以应对市场的变化。在交易及其频繁的金融市场上,低频数据并不足以全面真实地反映市场情况,势必需要开展对金融高频数据内部结构的研究,而且计算机应用和数据的可获取性为金融高频数据的研究与发展提供了条件。本文应用小波变换对有限样本的波动率进行估计并研究相关性质,通过计算已实现协方差描述样本间的相关性,并将结果应用于多元高频金融数据实证分析中。
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