【摘 要】
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市场经济是信用经济,信用风险是现代经济体制(特别是金融机构)所面临的主要风险。中国正处在融入全球经济一体化、金融一体化,从计划经济向市场经济过度的经济转型过程中。如
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市场经济是信用经济,信用风险是现代经济体制(特别是金融机构)所面临的主要风险。中国正处在融入全球经济一体化、金融一体化,从计划经济向市场经济过度的经济转型过程中。如何处理好转型期银行信用风险的问题成了我国金融界面临的重大课题。本文从量化分析的角度出发,首先给出了银行信用风险的概念框架,分析了在转型期制度变迁与信用风险的关系。之后从古典和现代的角度分别介绍了信用风险评估理论及模型,并根据中国转型期的特点分析比较。在此基础上,结合我国上市公司的实际情况,选择KMV模型针对我国上市公司股票价格波动等实际数据,进行了信用风险的实证研究。在实证中,本文根据中国转型期的实际情况对KMV模型作了一定的修正,并用得出的违约距离衡量了上市公司的信用风险情况,得出了KMV模型运用实际情况的评价。
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