【摘 要】
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该文研究了组合预测和组合证券投资决策的模型和方法,主要结构包括:1.分析了非负权重最优组合预测的特点和结构特征,给出了有关的计算方法和冗余单项预测判定规则.2.分析了B-
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该文研究了组合预测和组合证券投资决策的模型和方法,主要结构包括:1.分析了非负权重最优组合预测的特点和结构特征,给出了有关的计算方法和冗余单项预测判定规则.2.分析了B-G模型中无偏性指标与有效性指标的矛盾性; 通过引入尺度偏差进一步分析了无偏组合预测模型的机理,提出无尺度偏差的无偏组合预测模型.3.提出采用斯坦规则收缩估计结合简单组合模型的非样本信息和处理多重共线性问题;提出更有效的组合预测误差校正模型形式以利用非平稳序列与其预测之间的协整关系.4.分析了具有空限制的最优证券组合结构特征及其经济意义,给出了连续确定有效证券组合构成变动和有效边界的简化参数单纯形方法.5.分析了不允许空情况下指数期货的引入对于扩展投资机会空间的意义.分析了投资者采用相对风险测度对资本资产定价模型的影响.
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