在全球性金融危机的背景之下,造成危机蔓延的金融机构间的关联性问题引起了各国的高度关注。其中,银行间由于资产结构的相似性和同业拆借等关联交易造成的联系过于紧密的现状是造成危机传播的重要原因之一。由此对于系统重要性银行的评估问题变得愈发紧迫和重要,这样监管机构才能有的放矢,具有针对性地对不同重要性的银行采取不同的约束和监管方式,达到重点防范风险的作用。首先运用指标法对我国的14家上市银行进行重要性评分,进而初步确定了4家国有商业银行为系统重要性银行。之后在此基础上采用Copula函数分析法,定量计算了危机前后各家银行之间的尾部相关系数的变化,由此确定了我国的7家系统重要性银行。为解释以上两种评估方法下得到的评估结果的差异,文中结合各银行财务数据变量和资本市场上的银行股票价格变量进行综合再评估,以银行间股价收益率的尾部相关系数作为关联性指标改进了指标法模型,并得出了与Copula函数评估方法相同的系统重要性银行,即中国工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、民生银行和招商银行。这也从一个侧面验证了规模并非评价一个银行的系统重要性的唯一指标,而关联性指标在系统重要性银行的评估中的地位似乎更加重要。另外,通过对近期系统重要性银行的评估,发现了危机发生期间关联性起到主导作用,此时Copula函数法的结果较为准确；而在危机发生后的平稳阶段,关联性减弱,此时指标法也能够较为准确地对系统重要性银行进行评估。最后根据我国银行业近年来发展的实际情况提出了一些监管方面的建议,包括注重资本市场数据监测以及对不同重要性层次的银行实行分类监管等。尤其希望监管部门能够重视和加强对于我国系统重要性银行评估的研究,不断改进评估方法,达到事前防范金融危机的作用。