近些年,最优分红问题是保险精算研究的核心内容,它在保险和金融领域中一直备受学者的广泛关注.常见的分红策略有很多,其中周期分红因其更加符合公司运营的实际情况,成为当前研究热点之一.本文将基于周期分红讨论最优策略.谱正Lévy模型刻画盈余过程拥有偶然的收入和持续的费用支出,比较适合用来描述证券投资组合,寿险或年金等业务,其中Lévy模型中的正跳表示未来的收益.行为金融学研究表明,投资者的时间偏好会随着时间的变化而变化,而非指数折现函数可以更加精确地描述人类这一行为.因此,本文将在谱正Lévy模型下基于非指数折现函数研究周期分红问题.非指数折现函数导致了时间不一致的问题,时间不一致性是指不满足Bellman最优原则.因此,我们将在博弈论的框架下研究均衡意义上的最优策略.首先,本文给出了值函数满足的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程系统,并且借助Ito公式等知识得到了验证定理.我们发现在一定条件下周期障碍分红策略是均衡意义下的最优策略,从而推广了指数折现函数下周期分红的一般理论;其次,在混合指数和伪指数折现函数下推导出了解析的均衡策略和相应的均衡值函数;最后,本文将给出数值实例来验证理论结果并且分析折现因子,消费率,分红决定时间等参数对结果的影响.