消费信贷健康有序的开展对经济发展具有重要作用，但经验分析和实际情况都表明，我国消费信贷存在信用风险进一步扩大利管理手段相对落后的矛盾，同时面对加入WTO后国外银行业的激烈竞争，我国商业银行必须提高自身信用风险管理的能力。因此，对消费信贷的信用风险管理理论和方法的研究具有重要的理论价值和实践意义。 本文在对消费信贷信用风险管理的国内外文献及我国消费信贷现状分析的基础上，提出了消费信贷信用风险管理中的几个主要问题，并对这些问题进行了深入的研究，对具体问题的研究情况和研究结论如下。 消费信贷信用风险为什么会发生?本文运用经济学和建模等方法，从理论和实践两方面对消费信贷信用风险的成因进行了分析。分析结果表明，消费信贷信用风险的成因可以一般地归结为银行与消费者之间的信息不对称；消费者收入下降导致的消费非均衡造成了无还款能力型违约风险的发生；抵押品价格波动的幅度、贷款价格比、贷款期限的长短、已偿还贷款的时间和信用损失值等因素对理性违约型风险的发生有着重要影响。 贷前如何规避消费信贷信用风险的发生?本文运用归纳总结、统计理论和数据挖掘等方法对消费信贷的信用风险评估进行了研究。研究结果表明，消费信贷信用风险评估的主要因子有5个，分别是个人基本信息、个人工作信息、个人财产信息、个人信用记录以及个人公共信息；经验分析表明信用风险评估的主要方法有统计学、运筹学和人工智能；模型的应用表明，就我国而言分类树模型的效果稍好而且易于理解，值得在我国消费信贷的信用风险评估中应用。 贷后如何预防消费信贷信用风险的发生?本文通过行为风险评分模型和马尔可夫链模型对贷后的消费信贷账户行为风险管理进行了研究。论文建立了行为风险评分的概念模型，提出了分析行为风险评分指标的RFMSRaC方法，讨论了基于行为风险评分的一般管理策略和考虑收益的客户分类管理策略；在应收账款恒定或发生周期性变化的情况下，运用马尔可夫模型对不同状态的期望损失率、应收账款的准备金、应收账款转移到稳定状态的分布情况等进行了预测。 如何实现对消费信贷信用风险的有效管理?本文从建立和完善消费信贷信用体系的角度对信用风险的有效管理进行了分析。消费信贷信用体系的框架包括信用制度建设、信用技术建设和信用文化建设三个方面；在信用制度建设方面应该加强以个人征信系统为主的制度建设，建议我国个人征信系统的发展应该走政府主导型向市场主导型转变的二步走模式；在信用技术建设方面认为风险分散和转移重要技术(资产证券化)宜采用政府参与型的表外模式，并就其具体实施提出了建议和对策；最后，重点对商业银行的信用文化建设进行了分析，认为信用文化是银行信用风险管理的基础，商业银行应该从信用文化的内容和培育上加强信用文化建设。