世界金融衍生产品市场在过去30年获得了爆炸性增长，其根本原因在于其为公司、企业和金融机构提供了以较低成本管理金融自由化浪潮中金融风险的有效工具，在商品市场之外的资本市场中形成了一个具有风险转移和价格发现独特功能的市场。而现阶段在中国，金融衍生品市场的发展还处于落后、停滞状态，无论在发展规模还是在发展水平上，都与中国经济和社会的发展状况极不相称。中国需要发展金融衍生品市场，这不仅是经济市场化对于完善金融市场结构的客观要求，同样也是金融深化的现实需要，符合中国经济、金融发展的现实状况。另一方面，金融衍生产品市场交易的复杂性使得金融系统的潜在风险大大增加，对其的监管也成为世界各国金融机构所面临的紧迫任务之一。随着我国衍生证券交易规模的不断扩大，其整体市场风险也随之增大。国内投资者的非理性投资行为和国际投机者的冲击都会对我国金融衍生市场的发展带来不可预料的危害。如果不加防范的话，将有可能导致我国甚至全球金融体系的崩溃。1997年东南亚金融危机就是很好的说明。因此，适当地借鉴国际上金融衍生品市场的监管经验并加强国际监管的合作，适时地设计中国金融衍生品市场监管的制度体系是十分必要的。本文拟在根据我国现在的经济发展阶段、市场化水平及其法律体系等情况，借鉴国际上金融衍生产品市场监管经验，合理选择中国金融衍生品市场的监管体系，对中国金融衍生产品市场的现实发展进行有益的探索。本文以探求适合中国的金融衍生产品市场监管制度为主线，首先研究了我国金融衍生产品市场发展的历史、现状以及存在的问题。接着以行为金融学为理论基础，阐述了金融衍生产品市场风险产生的特殊机理及对我国金融衍生产品市场监管的借鉴意义，然后在对金融衍生品市场监管进行了经济分析的基础上，运用博弈论工具，对金融创新与金融监管的动态关系进行分析。比较说明了世界主要国家的金融衍生产品市场监管体系，以期在吸收经验的同时为中国金融衍生产品市场监管体系的构建提供理论支持与事件佐证。在文章的重点部分，笔者总结了中国金融衍生品市场发展初期失败的经验教训。从行为金融学的观点出发，结合金融衍生品市场风险案例，阐述了“非理性”的投资行为是导致金融衍生产品市场风险的重要原因，并提出对我国金融衍生产品市场监管的借鉴意义。在借鉴国际经验及联系中国现实情况的基础上，最后形成了笔者认为的较为适合中国的金融衍生产品市场监管制度(监管目标、内容、方法，监管模式、法律体系等)