2008年金融危机的爆发说明了银行流动性完全可能在极短时间内迅速枯竭，巴塞尔委员会在2010年公布了《巴塞尔协议III》制定了新的流动性监管指标，使银行能够更多依靠自身能力应对流动性冲击。目前中国银行业的流动性风险管理水平还比较薄弱，一旦经济或金融市场环境发生较大变化，流动性风险将严重威胁银行体系和整个金融体系的安全。流动性风险压力测试是通过模拟历史情景或在假定情景下，测算银行面临小概率极端不利事件的承受能力，利用压力测试结果联系实际寻找银行薄弱环节，制定相应对策，提高银行抵御风险的能力。本文对现有商业银行流动性风险压力测试相关理论深入研究的基础上，联系实践进行实证分析。旨在设计适合我国商业银行的压力测试情景，构建相应机构压力测试基本模型，利用历史数据及情景，设定轻度、中度、重度风险冲击分析在不同压力情景下对银行流动性的影响，找出银行流动性风险的薄弱点，并提出提高流动性风险压力测试水平的措施。本文在实证研究方面首先使用主成分析法确定流动性风险压力测试的因子，选取9个对商业银行流动性风险影响的主要因素，使用从1998年到2013年的季度数据。通过分析提取了GDP增长率、再贴现率、存贷款利差与上证综指平均成交价为压力测试风险因子。利用面板数据回归分析法，对我国上市银行流动性比例从2008年到2013年的半年度数据与存贷比从2008年到2013年的季度数据进行压力测试。在流动性比例的实证研究中，上证综指通过显著性检验，在存贷比实证研究中，再贴现率通过显著性检验，联合其他风险因子设定压力情景进行压力测试。最终压力测试结果显示我国商业银行能够承受轻度与中度压力情景冲击，在重度压力情景下承受能力不足，需加强流动性风险的管理，并提出针对我国流动性风险压力测试的政策建议，主要包括建立压力测试数据库，完善压力测试系统，健全压力测试体制与管理体系三个方面。