【摘 要】
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本文首先讨论了状态依赖自信的单资产定价模型及其稳定性区域与分支情况。然后在做市商机制下,异质交易者(基本面分析者与技术分析者)投资于多个风险资产与一个无风险资产的
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本文首先讨论了状态依赖自信的单资产定价模型及其稳定性区域与分支情况。然后在做市商机制下,异质交易者(基本面分析者与技术分析者)投资于多个风险资产与一个无风险资产的金融市场动态模型基础上,讨论引入以一支风险资产为标的的股指期货,建立股票与股指期货的两类资产价格模型,进而分析其稳定区域及分支情况。考虑了风险资产与其标的股指期货不相关时,稳定区域的变化情况,以及相关时的复杂情形。我们利用数值模拟发现：本文模型模拟数据能较好的表现真实金融市场的一些典型的程式化事实。并利用相图讨论引入以一支风险资产为标的的股指期货的不同,同时运用统计特性分析了股票市场与股指期货市场之间的相互影响。
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