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石油，是当今文明社会得以正常运转并发展的关键能源。各企业和各国都在根据石油价格的高低制定方方面面的战略，所以研究石油价格的波动因素是十分具有意义的。由于石油的功能远远超出一般的商品，所以石油价格的决定因素多种多样，为了找到关键的影响因素，作者根据古典经济学理论，一价格受供求关系影响，选取了美国纽约证券交易所中的WTI石油期货价格作为研究对象，通过定性分析石油市场的结构，得出欧佩克对于市场的供给有着强大的影响力，引发出对于欧佩克公布的全球石油需求、库存量、产量，与WTI石油期货价格之间关系的思考。在通过独立性检验发现上述因素不能解释WTI石油期货价格时，根据有效市场理论，认为过去的WTI石油期货价格可以反映过去的一切信息，继而结合时间序列理论和BP神经网络模型分析历史价格对于当前价格的影响，并应用MATLAB软件进行模拟学习，发现通过过去20天的WTI石油期货历史价格分析当前WTI石油期货价格是可行的。