近年来,量化投资方法风靡证券投资界,通过成立量化基金,基于统计套利方法,机构投资者在国内外各金融市场上实现了稳定的收益,同时将投资风险控制在较低水平上。由于具有收益稳定、风险较低的特性,量化统计套利方法在国内外资本市场上得到了广泛的应用,其便利性、机械性和准确性等优势同样是传统套利投资策略远远不能相及的。基于代表性和创新性,本文选取交易规模位居世界前列的上海国际能源交易中心原油期货合约（INE原油期货合约）作为研究对象进行量化统计套利实践研究,并基于市场有效性理论和协整理论,结合布林带通道理论方法,设计动态统计套利策略,建立趋势性量化交易模型对SC1901合约与SC1904合约进行配对,实现期货跨期统计套利,最后对该策略进行回测检验,比对和评价不同策略的实现效果,从而检验参数优化与状态指标化对于统计套利策略的优化提升效果。实证结果显示该动态套利策略取得了良好效果,策略收益率显著高于基准收益率,同时参数优化和状态指标化等策略优化方法对绩效提升起到了显著的正向作用,可为原油期货市场投资者提供良好借鉴。本文意在通过经布林带通道改良的经典量化投资策略对于中国原油期货市场的动态套利实证检验,一方面测试量化投资统计套利策略的实现效果,希望能给一般投资者提供客观准确的投资意见,另一方面,对于中国原油期货交易这一新兴市场,发掘和提升其对于现货定价的有效性,可对完善中国原油期货市场提供参考意见。