【摘 要】
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均值方差模型作为一种描述最优投资组合的方式,它能够根据诸多资产的历史表现来计算出获得最优收益的投资组合。而随着计算机技术的普及应用,对于大维数据的操作分析也成为可
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均值方差模型作为一种描述最优投资组合的方式,它能够根据诸多资产的历史表现来计算出获得最优收益的投资组合。而随着计算机技术的普及应用,对于大维数据的操作分析也成为可能,这也使得金融分析变得更为精确。然而,经典的多元统计分析在大维情形时却常常不再适用,这也使得经典的均值方差模型产生了诸多问题。而随机矩阵这种新的数学工具在大维数据的处理上表现得十分优秀,进而优化了经典的均值方差模型,使得这一模型的模拟结果更为精确。本文详细介绍了均值方差模型的内容以及大维随机矩阵理论与自助法的优化结果。
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